Сравнение TBJL с FAAR
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. TBJL is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 7.05%/yr for FAAR. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.28%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
FAAR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 4.43%
- Всё время*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам TBJL и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.68% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.28% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 4.24% |
Correlation
The correlation between TBJL and FAAR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | -0.10 |
The correlation between TBJL and FAAR shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. FAAR — Ранг доходности на риск
TBJL
FAAR
Сравнение TBJL c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.38 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 7.30 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и FAAR
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -18.03% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -8.94% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -11.54% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -18.03% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -8.54% | -15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -7.83% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.91% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и FAAR
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 2.15%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.60% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 9.68% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 12.86% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 11.89% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 11.54% | -0.95% |
Сравнение комиссий TBJL и FAAR
TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и FAAR
TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.84% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBJL and FAAR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.60%) compared to TBJL (2.15%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs FAAR's -18.03%.
On 5-year performance, FAAR leads with 7.05% vs -4.48% for TBJL. On fees, TBJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.05% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.84%, compared with 0.00% for TBJL.
TBJL is categorized as Defined Outcome, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор