Сравнение TBJL с DBO
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 14.03%/yr for DBO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 75.41%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
DBO
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 13.29%
- 6 месяцев
- 68.77%
- С начала года
- 75.41%
- 1 год
- 61.65%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 11.54%
- Всё время*
- 0.49%
Сравнение доходности по годам TBJL и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.68% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 75.41% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | 8.63% |
Correlation
The correlation between TBJL and DBO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | -0.15 |
The correlation between TBJL and DBO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. DBO — Ранг доходности на риск
TBJL
DBO
Сравнение TBJL c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.23 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 5.94 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и DBO
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -90.18% | +60.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -27.73% | +20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -28.20% | +15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -37.68% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -53.84% | +30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -62.21% | +46.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 10.41% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и DBO
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 2.15%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 13.63% | -11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 31.28% | -27.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 36.29% | -30.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 32.81% | -22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 31.95% | -21.36% |
Сравнение комиссий TBJL и DBO
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и DBO
TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.00% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBJL and DBO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (13.63%) compared to TBJL (2.15%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs DBO's -90.18%.
On 5-year performance, DBO leads with 14.03% vs -4.48% for TBJL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBO has performed better with a 14.03% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.
DBO has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for TBJL.
TBJL is categorized as Defined Outcome, while DBO is Oil & Gas. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор