PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -3.21%/yr vs 14.88%/yr for DBO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.92%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%9.20%

Correlation

The correlation between TBJL and DBO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

-0.16

The correlation between TBJL and DBO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BALTTBJL с BAPR
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

TBJL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.10

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.71

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.99

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

8.09

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.10

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.46

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.01

-0.39

Просадки

Сравнение просадок TBJL и DBO

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-90.18%

+60.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-18.19%

+13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-28.20%

+13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-37.68%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-53.65%

+32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-62.25%

+46.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

8.96%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и DBO

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 0.67%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

11.00%

-10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

28.43%

-25.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

34.63%

-28.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

32.31%

-21.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

31.79%

-21.13%

Сравнение комиссий TBJL и DBO

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и DBO

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBJL and DBO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to TBJL (0.67%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 14.88% vs -3.21% for TBJL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 14.88% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for TBJL.

TBJL is categorized as Defined Outcome, while DBO is Oil & Gas. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор