PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBJL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TBJL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 75.41%.


TBJL

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-3.53%
С начала года
-3.84%
1 год
-1.69%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
Всё время*
-4.41%

DBO

1 день
2.54%
1 месяц
13.29%
6 месяцев
68.77%
С начала года
75.41%
1 год
61.65%
3 года*
16.74%
5 лет*
14.03%
10 лет*
11.54%
Всё время*
0.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и DBO


2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July
-3.84%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.68%
DBO
Invesco DB Oil Fund
75.41%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%8.63%

Correlation

The correlation between TBJL and DBO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

-0.15

The correlation between TBJL and DBO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Invesco DB Oil Fund

Доходность на риск

TBJL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TBJLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.23

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

5.94

-6.51

TBJL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBJL и DBO

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и DBO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBJLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-90.18%

+60.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-27.73%

+20.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-28.20%

+15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-37.68%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.63%

-53.84%

+30.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-62.21%

+46.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

10.41%

-7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и DBO

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 2.15%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBJLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

13.63%

-11.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

31.28%

-27.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

36.29%

-30.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

32.81%

-22.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

31.95%

-21.36%

Сравнение комиссий TBJL и DBO

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и DBO

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund
2.00%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TBJL and DBO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (13.63%) compared to TBJL (2.15%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 14.03% vs -4.48% for TBJL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 14.03% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.

DBO has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for TBJL.

TBJL is categorized as Defined Outcome, while DBO is Oil & Gas. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор