PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с BNO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -3.21%/yr vs 22.87%/yr for BNO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.35%
С начала года
80.79%
6 месяцев
73.97%
1 год
82.92%
3 года*
25.89%
5 лет*
22.87%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.92%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		80.79%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%9.99%

Correlation

The correlation between TBJL and BNO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

-0.16

The correlation between TBJL and BNO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BALTTBJL с BAPR
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

TBJL vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.00

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.53

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.66

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

8.73

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.00

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.65

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.13

-0.51

Просадки

Сравнение просадок TBJL и BNO

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-87.06%

+57.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-17.87%

+13.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-23.75%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-33.70%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-14.85%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-40.16%

+24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

9.53%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и BNO

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 0.67%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

11.71%

-11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

36.33%

-33.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

41.63%

-35.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

35.41%

-24.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

36.69%

-26.03%

Сравнение комиссий TBJL и BNO

TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и BNO

Ни TBJL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TBJL and BNO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (11.71%) compared to TBJL (0.67%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 22.87% vs -3.21% for TBJL. On fees, TBJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 22.87% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

TBJL and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TBJL is categorized as Defined Outcome, while BNO is Oil & Gas. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор