Сравнение TBJL с BNO
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 21.69%/yr for BNO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TBJL charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 78.53%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
BNO
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 15.22%
- 6 месяцев
- 69.78%
- С начала года
- 78.53%
- 1 год
- 66.75%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- 14.02%
- Всё время*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам TBJL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.68% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 78.53% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | 9.62% |
Correlation
The correlation between TBJL and BNO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | -0.16 |
The correlation between TBJL and BNO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. BNO — Ранг доходности на риск
TBJL
BNO
Сравнение TBJL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.95 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 5.57 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и BNO
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -87.06% | +57.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -34.46% | +27.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -34.46% | +22.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -34.46% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -15.92% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -40.04% | +24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 12.02% | -9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и BNO
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 2.15%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 14.84% | -12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 39.31% | -35.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 42.97% | -36.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 36.00% | -25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 36.81% | -26.22% |
Сравнение комиссий TBJL и BNO
TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и BNO
Ни TBJL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.84%) compared to TBJL (2.15%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 21.69% vs -4.48% for TBJL. On fees, TBJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 21.69% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
TBJL and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TBJL is categorized as Defined Outcome, while BNO is Oil & Gas. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Innovator and USCF Investments. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор