Сравнение TBIL с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
TBIL и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIL и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.87% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.21% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIL показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIL и CSHI
TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
TBIL vs. CSHI — Ранг доходности на риск
TBIL
CSHI
Сравнение TBIL c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIL | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.30 | 2.65 | +11.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 62.98 | 3.92 | +59.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 19.13 | 1.99 | +17.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 201.98 | 3.21 | +198.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,006.79 | 28.78 | +978.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIL | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30 | 2.65 | +11.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.15 | 4.09 | +10.06 |
Корреляция
Корреляция между TBIL и CSHI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и CSHI
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок TBIL и CSHI
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIL | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -1.69% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -1.69% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.19% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и CSHI
Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.09%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIL | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.39% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.68% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 2.01% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 1.35% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 1.35% | -1.03% |