Сравнение TBIL с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
TBIL и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBIL или BOXX.
Основные характеристики
| TBIL | BOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.69% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 5.47% | 5.31% |
| Коэф-т Шарпа | 14.66 | 13.91 |
| Коэф-т Сортино | 79.65 | 47.62 |
| Коэф-т Омега | 24.24 | 10.54 |
| Коэф-т Кальмара | 272.19 | 140.39 |
| Коэф-т Мартина | 1,245.11 | 731.48 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.37% | 0.38% |
| Макс. просадка | -0.10% | -0.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TBIL и BOXX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и BOXX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 4.69%, а BOXX немного ниже – 4.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIL и BOXX
TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBIL c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и BOXX
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности BOXX в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 5.39% | 5.00% | 1.10% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBIL и BOXX
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и BOXX
US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.