PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBIL с BOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIL и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
2.47%
TBIL
BOXX

Доходность по периодам

С начала года, TBIL показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 4.59%.


TBIL

С начала года

4.88%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.43%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BOXX

С начала года

4.59%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.20%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TBILBOXX
Коэф-т Шарпа14.5813.72
Коэф-т Сортино78.7046.54
Коэф-т Омега23.9610.40
Коэф-т Кальмара269.06136.78
Коэф-т Мартина1,242.39726.92
Индекс Язвы0.00%0.01%
Дневная вол-ть0.37%0.38%
Макс. просадка-0.10%-0.12%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBIL и BOXX

TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TBIL и BOXX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBIL c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.0014.5813.72
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 78.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0078.7046.54
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 23.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0023.9610.40
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 269.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00269.06136.78
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1242.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001,242.39726.92
TBIL
BOXX

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOXX равному 13.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа12.0013.0014.0015.0016.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.58
13.72
TBIL
BOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и BOXX

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности BOXX в 0.27%


TTM20232022
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.38%5.00%1.10%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и BOXX

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TBIL
BOXX

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и BOXX

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.06%0.08%0.10%0.12%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10%
0.08%
TBIL
BOXX