Сравнение TBIL с BOXX
TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both Ultrashort Bond funds - TBIL tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index while BOXX tracks the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TBIL returned 4.55%/yr vs 4.69%/yr for BOXX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TBIL charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBIL показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.26%.
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.48%
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $333.87M | $278.90M | $284.54M | |
| $94.76M | $82.91M | $92.13M |
Сравнение доходности по годам TBIL и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 2.13% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 0.04% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.26% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between TBIL and BOXX is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIL vs. BOXX — Ранг доходности на риск
TBIL
BOXX
Сравнение TBIL c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBIL | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +31.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 22.55 | 8.50 | +14.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 192.35 | 59.23 | +133.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,094.15 | 496.77 | +597.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBIL и BOXX
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIL | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -0.12% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.07% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | -0.12% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и BOXX
Текущая волатильность для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.07%, в то время как у Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIL | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.08% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 0.27% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 0.33% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.37% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.37% | -0.05% |
Сравнение комиссий TBIL и BOXX
TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и BOXX
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.69% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
TBIL and BOXX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXX has higher volatility (0.08%) compared to TBIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, TBIL dropped -0.10% vs BOXX's -0.12%.
On 3-year performance, BOXX leads with 4.69% vs 4.55% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BOXX has performed better with a 4.69% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
TBIL has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for BOXX.
TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. They also come from different issuers: F/m and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.15% for TBIL and 0.19% for BOXX.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (14.01 vs 12.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBIL и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор