Сравнение TBIL с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
TBIL и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBIL или BOXX.
Корреляция
Корреляция между TBIL и BOXX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и BOXX
Основные характеристики
TBIL:
14.10
BOXX:
13.66
TBIL:
64.67
BOXX:
38.04
TBIL:
17.17
BOXX:
11.34
TBIL:
263.74
BOXX:
47.70
TBIL:
966.87
BOXX:
577.42
TBIL:
0.01%
BOXX:
0.01%
TBIL:
0.38%
BOXX:
0.38%
TBIL:
-0.10%
BOXX:
-0.12%
TBIL:
0.00%
BOXX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TBIL показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.38%.
TBIL
0.28%
0.32%
2.38%
5.25%
N/A
N/A
BOXX
0.38%
0.44%
2.49%
5.15%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIL и BOXX
TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TBIL и BOXX
TBIL
BOXX
Сравнение TBIL c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и BOXX
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности BOXX в 0.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 5.23% | 5.24% | 5.00% | 1.10% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.26% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBIL и BOXX
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и BOXX
US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.