PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBIL с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIL и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
2.91%
TBIL
VGSH

Доходность по периодам

С начала года, TBIL показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 3.35%.


TBIL

С начала года

4.88%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.43%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VGSH

С начала года

3.35%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

2.92%

1 год

4.95%

5 лет (среднегодовая)

1.26%

10 лет (среднегодовая)

1.25%

Основные характеристики


TBILVGSH
Коэф-т Шарпа14.582.65
Коэф-т Сортино78.704.24
Коэф-т Омега23.961.56
Коэф-т Кальмара269.062.41
Коэф-т Мартина1,242.3913.02
Индекс Язвы0.00%0.38%
Дневная вол-ть0.37%1.87%
Макс. просадка-0.10%-5.70%
Текущая просадка0.00%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBIL и VGSH

TBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TBIL и VGSH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBIL c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.0014.582.65
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 78.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0078.704.24
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 23.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0023.961.56
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 269.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00269.065.09
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1242.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001,242.3913.02
TBIL
VGSH

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.58, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.58
2.65
TBIL
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и VGSH

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VGSH в 4.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.38%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.15%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%0.34%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и VGSH

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.85%
TBIL
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и VGSH

Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10%
0.41%
TBIL
VGSH