PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74933W4520
ЭмитентUS Benchmark Series
Дата выпуска8 авг. 2022 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияUltrashort Bond
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия TBIL составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TBIL с SGOV, TBIL с BOXX, TBIL с BIL, TBIL с USFR, TBIL с VGSH, TBIL с HIGH, TBIL с QQQ, TBIL с MINT, TBIL с ICSH, TBIL с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Treasury 3 Month Bill ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
12.76%
TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

US Treasury 3 Month Bill ETF показал доход в 4.73% с начала года и 5.47% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.73%25.48%
1 месяц0.36%2.14%
6 месяцев2.56%12.76%
1 год5.47%33.14%
5 лет (среднегодовая)N/A13.96%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TBIL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.60%0.44%0.40%0.42%0.50%0.38%0.44%0.46%0.45%0.37%4.73%
20230.33%0.38%0.48%0.34%0.42%0.46%0.35%0.52%0.38%0.46%0.43%0.46%5.12%
20220.09%0.32%0.17%0.38%0.34%1.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TBIL среди ETFs на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIL, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TBIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0014.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 79.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0079.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 24.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0024.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 271.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00271.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1240.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001,240.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

US Treasury 3 Month Bill ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 14.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.58
2.91
TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность US Treasury 3 Month Bill ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.69 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$2.69$2.49$0.55

Дивидендный доход

5.38%5.00%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 3 Month Bill ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.11$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.21$0.19$2.25
2023$0.00$0.18$0.19$0.18$0.20$0.21$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.44$2.49
2022$0.15$0.15$0.25$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.27%
TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

US Treasury 3 Month Bill ETF показал максимальную просадку в 0.10%, зарегистрированную 5 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.1%4 окт. 2022 г.25 окт. 2022 г.817 окт. 2022 г.10
-0.05%27 дек. 2022 г.127 дек. 2022 г.229 дек. 2022 г.3
-0.04%11 авг. 2022 г.315 авг. 2022 г.116 авг. 2022 г.4
-0.04%15 нояб. 2022 г.115 нояб. 2022 г.217 нояб. 2022 г.3
-0.04%10 апр. 2023 г.110 апр. 2023 г.111 апр. 2023 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US Treasury 3 Month Bill ETF составляет 0.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09%
3.75%
TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF)
Benchmark (^GSPC)