PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

TBIL — это пассивный ETF от US Benchmark Series, отслеживающий инвестиционный результат ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. TBIL запущен 8 авг. 2022 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN
US74933W4520
Эмитент
US Benchmark Series
Дата выпуска
8 авг. 2022 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Ultrashort Bond
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с VGSHTBIL с MINTTBIL с TBLLTBIL с CLIPTBIL с QQQЕщё альтернативы TBIL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Treasury 3 Month Bill ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) показал доход в 0.87% с начала года и 4.05% за последние 12 месяцев.

US Treasury 3 Month Bill ETF

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2023 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 44 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении TBIL закрывался с повышением в 66% случаев. Лучший день был 3 окт. 2022 г. с доходностью +0.1%, в то время как худший день был 4 окт. 2022 г. с доходностью -0.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.31%0.24%0.32%0.87%
20250.36%0.29%0.35%0.35%0.35%0.32%0.35%0.43%0.31%0.37%0.29%0.35%4.19%
20240.38%0.44%0.40%0.42%0.50%0.38%0.44%0.46%0.45%0.37%0.36%0.43%5.15%
20230.33%0.37%0.48%0.34%0.42%0.46%0.35%0.51%0.38%0.46%0.42%0.46%5.12%
20220.09%0.32%0.17%0.38%0.33%1.30%

Метрики бенчмарка

US Treasury 3 Month Bill ETF: годовая альфа составляет 4.58%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.08.2022.

  • Этот ETF участвовал в 8.78% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -12.90%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
Альфа
4.58%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
8.78%
Участие в снижении
-12.90%

Комиссия

Комиссия TBIL составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TBIL имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TBILБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.34

0.90

+13.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

63.08

1.39

+61.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.16

1.21

+17.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

204.06

1.40

+202.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,017.13

6.61

+1,010.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Изучите показатели доходности на риск для TBIL в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

TBIL Коэффициент СортиноTBIL Sharpe Ratio

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность US Treasury 3 Month Bill ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022
Дивиденд$2.13$2.03$2.51$2.49$0.55

Дивидендный доход

4.28%4.07%5.02%5.00%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 3 Month Bill ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.16$0.15$0.15$0.45
2025$0.00$0.17$0.17$0.17$0.17$0.18$0.19$0.17$0.17$0.16$0.16$0.30$2.03
2024$0.00$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.21$0.19$0.37$2.51
2023$0.00$0.18$0.19$0.18$0.20$0.21$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.44$2.49
2022$0.15$0.15$0.25$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

US Treasury 3 Month Bill ETF показал максимальную просадку в 0.10%, зарегистрированную 5 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.1%4 окт. 2022 г.25 окт. 2022 г.613 окт. 2022 г.8
-0.05%27 дек. 2022 г.127 дек. 2022 г.229 дек. 2022 г.3
-0.04%11 авг. 2022 г.315 авг. 2022 г.116 авг. 2022 г.4
-0.04%15 нояб. 2022 г.115 нояб. 2022 г.217 нояб. 2022 г.3
-0.04%10 апр. 2023 г.110 апр. 2023 г.111 апр. 2023 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...