- ISIN
- US74933W4520
- Эмитент
- US Benchmark Series
- Дата выпуска
- 8 авг. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции TBIL — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) показал доход в 1.49% с начала года и 3.93% за последние 12 месяцев.
US Treasury 3 Month Bill ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TBIL по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2023 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 47 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении TBIL закрывался с повышением в 65% случаев. Лучший день был 3 окт. 2022 г. с доходностью +0.1%, в то время как худший день был 4 окт. 2022 г. с доходностью -0.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.24% | 0.32% | 0.27% | 0.32% | 0.02% | 1.49% | ||||||
| 2025 | 0.36% | 0.29% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.32% | 0.35% | 0.43% | 0.31% | 0.37% | 0.29% | 0.35% | 4.19% |
| 2024 | 0.38% | 0.44% | 0.40% | 0.42% | 0.50% | 0.38% | 0.44% | 0.46% | 0.45% | 0.37% | 0.36% | 0.43% | 5.15% |
| 2023 | 0.33% | 0.37% | 0.48% | 0.34% | 0.42% | 0.46% | 0.35% | 0.51% | 0.38% | 0.46% | 0.42% | 0.46% | 5.12% |
| 2022 | 0.09% | 0.32% | 0.17% | 0.38% | 0.33% | 1.30% |
Метрики бенчмарка
US Treasury 3 Month Bill ETF has an annualized alpha of 4.53%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 2022.
- This ETF captured 7.93% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -12.72%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.53%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.93%
- Участие в снижении
- -12.72%
Комиссия
Комиссия TBIL составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBIL имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TBIL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +55.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 17.16 | 1.41 | +15.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 196.84 | 2.93 | +193.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 934.41 | 13.52 | +920.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность US Treasury 3 Month Bill ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $2.03 | $2.51 | $2.49 | $0.55 |
Дивидендный доход | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 3 Month Bill ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.75 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.30 | $2.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.19 | $0.37 | $2.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.44 | $2.49 |
| 2022 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
US Treasury 3 Month Bill ETF показал максимальную просадку в 0.10%, зарегистрированную 5 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 3 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -0.10%окт. 2022 г. | 1d | 5d | 6dокт. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.05%дек. 2022 г. | 0s | 2d | 2dдек. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.04%авг. 2022 г. | 4d | 1d | 5dавг. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.04%нояб. 2022 г. | 0s | 2d | 2dнояб. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.04%апр. 2023 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| TBIL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -56.78% | +56.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -9.10% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | -18.90% | +18.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -10.72% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.97% | -1.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBIL
Добавьте US Treasury 3 Month Bill ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBIL