PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74933W4520

Эмитент

US Benchmark Series

Дата выпуска

8 авг. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Ultrashort Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TBIL с SGOV TBIL с BIL TBIL с BOXX TBIL с USFR TBIL с VGSH TBIL с HIGH TBIL с QQQ TBIL с MINT TBIL с ICSH TBIL с BND
Популярные сравнения:
TBIL с SGOV TBIL с BIL TBIL с BOXX TBIL с USFR TBIL с VGSH TBIL с HIGH TBIL с QQQ TBIL с MINT TBIL с ICSH TBIL с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Treasury 3 Month Bill ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47%
12.14%
TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

US Treasury 3 Month Bill ETF показал доход в 4.84% с начала года и 5.39% за последние 12 месяцев.


TBIL

С начала года

4.84%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.48%

1 год

5.39%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TBIL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.60%0.44%0.40%0.42%0.50%0.38%0.44%0.46%0.45%0.37%4.84%
20230.33%0.38%0.48%0.34%0.42%0.46%0.35%0.52%0.38%0.46%0.43%0.46%5.12%
20220.09%0.32%0.17%0.38%0.34%1.30%

Комиссия

Комиссия TBIL составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TBIL среди ETFs на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.0014.582.53
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 79.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0079.003.39
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 24.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0024.051.47
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 270.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00270.103.65
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1234.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001,234.6516.21
TBIL
^GSPC

US Treasury 3 Month Bill ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 14.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.58
2.54
TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность US Treasury 3 Month Bill ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.69 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$2.69$2.49$0.55

Дивидендный доход

5.38%5.00%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 3 Month Bill ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.11$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.21$0.19$2.25
2023$0.00$0.18$0.19$0.18$0.20$0.21$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.44$2.49
2022$0.15$0.15$0.25$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.88%
TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

US Treasury 3 Month Bill ETF показал максимальную просадку в 0.10%, зарегистрированную 5 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.1%4 окт. 2022 г.25 окт. 2022 г.817 окт. 2022 г.10
-0.05%27 дек. 2022 г.127 дек. 2022 г.229 дек. 2022 г.3
-0.04%11 авг. 2022 г.315 авг. 2022 г.116 авг. 2022 г.4
-0.04%15 нояб. 2022 г.115 нояб. 2022 г.217 нояб. 2022 г.3
-0.04%10 апр. 2023 г.110 апр. 2023 г.111 апр. 2023 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US Treasury 3 Month Bill ETF составляет 0.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10%
3.96%
TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF)
Benchmark (^GSPC)