PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBIL с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TBILUSFR
Дох-ть с нач. г.4.69%4.69%
Дох-ть за 1 год5.43%5.32%
Коэф-т Шарпа14.5814.71
Коэф-т Сортино79.3652.92
Коэф-т Омега24.1512.62
Коэф-т Кальмара271.1488.94
Коэф-т Мартина1,240.31734.59
Индекс Язвы0.00%0.01%
Дневная вол-ть0.38%0.36%
Макс. просадка-0.10%-1.36%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TBIL и USFR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TBIL и USFR

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TBIL на уровне 4.69% и USFR на уровне 4.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
2.44%
TBIL
USFR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBIL и USFR

И TBIL, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBIL c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0014.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 79.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0079.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 24.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0024.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 271.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00271.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1240.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001,240.31
USFR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USFR, с текущим значением в 14.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0014.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USFR, с текущим значением в 52.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0052.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USFR, с текущим значением в 12.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0012.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USFR, с текущим значением в 88.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0088.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USFR, с текущим значением в 734.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00734.59

Сравнение коэффициента Шарпа TBIL и USFR

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFR равному 14.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа14.5015.0015.5016.0016.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.58
14.71
TBIL
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и USFR

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности USFR в 5.30%


TTM20232022202120202019201820172016
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.39%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.30%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и USFR

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.06%-0.05%-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TBIL
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и USFR

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеют волатильность 0.09% и 0.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09%
0.09%
TBIL
USFR