PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBIL с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIL и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
2.48%
TBIL
USFR

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 4.80%, а USFR немного выше – 4.83%.


TBIL

С начала года

4.80%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

USFR

С начала года

4.83%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.48%

1 год

5.34%

5 лет (среднегодовая)

2.52%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

Основные характеристики


TBILUSFR
Коэф-т Шарпа14.4615.25
Коэф-т Сортино75.4855.87
Коэф-т Омега22.1413.90
Коэф-т Кальмара269.0689.99
Коэф-т Мартина1,229.88766.69
Индекс Язвы0.00%0.01%
Дневная вол-ть0.38%0.35%
Макс. просадка-0.10%-1.36%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBIL и USFR

И TBIL, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TBIL и USFR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBIL c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0014.4615.25
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 75.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0075.4855.87
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 22.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0022.1413.90
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 269.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00269.0689.99
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1229.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001,229.88766.69
TBIL
USFR

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFR равному 15.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа14.5015.0015.5016.0016.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.46
15.25
TBIL
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и USFR

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности USFR в 5.30%


TTM20232022202120202019201820172016
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.38%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.30%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и USFR

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.06%-0.05%-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TBIL
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и USFR

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10%
0.09%
TBIL
USFR