PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBIL с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TBILMINT
Дох-ть с нач. г.4.65%5.15%
Дох-ть за 1 год5.45%6.09%
Коэф-т Шарпа14.6513.65
Коэф-т Сортино79.6532.69
Коэф-т Омега24.249.54
Коэф-т Кальмара272.1947.15
Коэф-т Мартина1,245.08511.23
Индекс Язвы0.00%0.01%
Дневная вол-ть0.37%0.45%
Макс. просадка-0.10%-4.62%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TBIL и MINT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TBIL и MINT

С начала года, TBIL показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 5.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
2.79%
TBIL
MINT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBIL и MINT

TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBIL c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0014.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 79.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0079.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 24.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0024.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 270.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00270.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1235.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001,235.53
MINT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINT, с текущим значением в 13.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0013.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINT, с текущим значением в 32.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0032.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINT, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.009.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINT, с текущим значением в 47.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0047.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINT, с текущим значением в 511.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00511.23

Сравнение коэффициента Шарпа TBIL и MINT

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINT равному 13.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа13.0014.0015.0016.0017.0018.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.54
13.65
TBIL
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и MINT

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности MINT в 5.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.39%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.32%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и MINT

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.12%-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TBIL
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и MINT

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) имеют волатильность 0.11% и 0.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11%
0.11%
TBIL
MINT