PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBIL с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIL и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47%
2.73%
TBIL
MINT

Доходность по периодам

С начала года, TBIL показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 5.33%.


TBIL

С начала года

4.84%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.48%

1 год

5.39%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MINT

С начала года

5.33%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.75%

1 год

5.98%

5 лет (среднегодовая)

2.45%

10 лет (среднегодовая)

2.13%

Основные характеристики


TBILMINT
Коэф-т Шарпа14.5813.58
Коэф-т Сортино79.0032.53
Коэф-т Омега24.059.75
Коэф-т Кальмара270.1046.24
Коэф-т Мартина1,234.65507.79
Индекс Язвы0.00%0.01%
Дневная вол-ть0.37%0.44%
Макс. просадка-0.10%-4.62%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBIL и MINT

TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TBIL и MINT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBIL c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.0014.5813.58
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 79.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0079.0032.53
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 24.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0024.059.75
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 270.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00270.1046.24
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1234.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001,234.65507.79
TBIL
MINT

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINT равному 13.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа13.0014.0015.0016.0017.0018.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.58
13.58
TBIL
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и MINT

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности MINT в 5.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.38%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.31%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и MINT

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.12%-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TBIL
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и MINT

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) имеют волатильность 0.10% и 0.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10%
0.10%
TBIL
MINT