PortfoliosLab logo
Сравнение TBIL с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBIL и BIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TBIL и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%13.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.78%
13.28%
TBIL
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBIL:

14.66

BIL:

20.55

Коэф-т Сортино

TBIL:

58.43

BIL:

250.18

Коэф-т Омега

TBIL:

15.28

BIL:

145.44

Коэф-т Кальмара

TBIL:

239.72

BIL:

441.44

Коэф-т Мартина

TBIL:

872.53

BIL:

4,066.24

Индекс Язвы

TBIL:

0.01%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

TBIL:

0.33%

BIL:

0.23%

Макс. просадка

TBIL:

-0.10%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

TBIL:

0.00%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 1.40%, а BIL немного выше – 1.41%.


TBIL

С начала года

1.40%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.12%

1 год

4.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIL

С начала года

1.41%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.13%

1 год

4.78%

5 лет

2.56%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBIL и BIL

TBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBIL: 0.15%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBIL и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBIL
Ранг риск-скорректированной доходности TBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBIL c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TBIL: 14.66
BIL: 20.55
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 58.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TBIL: 58.43
BIL: 250.18
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 15.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TBIL: 15.28
BIL: 145.44
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 239.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TBIL: 239.72
BIL: 441.44
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 872.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TBIL: 872.53
BIL: 4,066.24

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIL равному 20.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа14.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.00December2025FebruaryMarchAprilMay
14.66
20.55
TBIL
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и BIL

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что сопоставимо с доходностью BIL в 4.69%


TTM202420232022202120202019201820172016
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
4.66%5.24%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.69%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и BIL

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay00
TBIL
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и BIL

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.08%
0.07%
TBIL
BIL