PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBIL с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIL и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
2.56%
TBIL
BIL

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 4.80%, а BIL немного ниже – 4.65%.


TBIL

С начала года

4.80%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BIL

С начала года

4.65%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.56%

1 год

5.28%

5 лет (среднегодовая)

2.28%

10 лет (среднегодовая)

1.56%

Основные характеристики


TBILBIL
Коэф-т Шарпа14.4620.31
Коэф-т Сортино75.48272.43
Коэф-т Омега22.14158.29
Коэф-т Кальмара269.06481.80
Коэф-т Мартина1,229.884,437.10
Индекс Язвы0.00%0.00%
Дневная вол-ть0.38%0.26%
Макс. просадка-0.10%-0.77%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBIL и BIL

TBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TBIL и BIL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBIL c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0014.4620.31
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 75.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0075.48272.43
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 22.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0022.14158.29
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 269.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00269.06481.80
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1229.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001,229.884,437.10
TBIL
BIL

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIL равному 20.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа14.0016.0018.0020.0022.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.46
20.31
TBIL
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и BIL

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности BIL в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.38%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и BIL

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TBIL
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и BIL

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.06%0.07%0.08%0.09%0.10%0.11%0.12%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10%
0.08%
TBIL
BIL