PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBIL с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TBILBIL
Дох-ть с нач. г.4.73%4.55%
Дох-ть за 1 год5.47%5.28%
Коэф-т Шарпа14.5820.36
Коэф-т Сортино79.35273.01
Коэф-т Омега24.15158.62
Коэф-т Кальмара271.14482.85
Коэф-т Мартина1,240.294,446.78
Индекс Язвы0.00%0.00%
Дневная вол-ть0.38%0.26%
Макс. просадка-0.10%-0.77%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TBIL и BIL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TBIL и BIL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 4.73%, а BIL немного ниже – 4.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
2.56%
TBIL
BIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBIL и BIL

TBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBIL c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0014.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 79.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0079.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 24.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0024.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 271.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00271.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1240.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001,240.29
BIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIL, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0020.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIL, с текущим значением в 273.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00273.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIL, с текущим значением в 158.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.00158.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIL, с текущим значением в 482.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00482.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIL, с текущим значением в 4446.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004,446.78

Сравнение коэффициента Шарпа TBIL и BIL

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIL равному 20.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа15.0016.0017.0018.0019.0020.0021.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.58
20.36
TBIL
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и BIL

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности BIL в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.38%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и BIL

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TBIL
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и BIL

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.06%0.07%0.08%0.09%0.10%0.11%0.12%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09%
0.08%
TBIL
BIL