PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBIL с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TBILSGOV
Дох-ть с нач. г.4.69%4.62%
Дох-ть за 1 год5.47%5.39%
Коэф-т Шарпа14.6622.10
Индекс Язвы0.00%0.00%
Дневная вол-ть0.37%0.25%
Макс. просадка-0.10%-0.03%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TBIL и SGOV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TBIL и SGOV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 4.69%, а SGOV немного ниже – 4.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55%
2.62%
TBIL
SGOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBIL и SGOV

TBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBIL c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0014.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 79.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0079.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 24.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0024.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 272.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00272.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1245.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001,245.11
SGOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 22.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0022.10
Коэффициент Сортино
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа TBIL и SGOV

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.66, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 22.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа14.0016.0018.0020.0022.0024.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.66
22.10
TBIL
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и SGOV

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SGOV в 5.24%


TTM2023202220212020
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.39%5.00%1.10%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и SGOV

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TBIL
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и SGOV

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.06%0.07%0.08%0.09%0.10%0.11%0.12%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11%
0.08%
TBIL
SGOV