Сравнение TBIL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
TBIL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBIL или SGOV.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и SGOV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 4.88%, а SGOV немного ниже – 4.78%.
TBIL
4.88%
0.40%
2.50%
5.43%
N/A
N/A
SGOV
4.78%
0.41%
2.55%
5.34%
N/A
N/A
Основные характеристики
| TBIL | SGOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 14.58 | 21.75 |
| Коэф-т Сортино | 78.70 | 522.74 |
| Коэф-т Омега | 23.96 | 523.74 |
| Коэф-т Кальмара | 269.06 | 536.49 |
| Коэф-т Мартина | 1,242.39 | 8,516.56 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 0.37% | 0.25% |
| Макс. просадка | -0.10% | -0.03% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIL и SGOV
TBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TBIL и SGOV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBIL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и SGOV
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности SGOV в 5.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 5.38% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.23% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TBIL и SGOV
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и SGOV
US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.