Сравнение TBIL с SGOV
TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds - TBIL tracks the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index while SGOV tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TBIL returned 4.63%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TBIL charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 1.51%, а SGOV немного выше – 1.52%.
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBIL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.51% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.30% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.24% |
Correlation
The correlation between TBIL and SGOV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TBIL
SGOV
Сравнение TBIL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -217.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 17.16 | 195.55 | -178.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 196.84 | 398.20 | -201.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 934.40 | 4,462.00 | -3,527.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78 | 20.28 | -6.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.08 | 12.49 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок TBIL и SGOV
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -0.03% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.01% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | -0.01% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и SGOV
US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.05% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.13% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 0.20% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.24% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.24% | +0.08% |
Сравнение комиссий TBIL и SGOV
TBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и SGOV
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBIL and SGOV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBIL has higher volatility (0.08%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, TBIL dropped -0.10% vs SGOV's -0.03%.
On 3-year performance, SGOV leads with 4.72% vs 4.63% for TBIL. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGOV has performed better with a 4.72% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for TBIL.
SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.82% for TBIL.
TBIL tracks ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TBIL and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 13.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBIL и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор