Сравнение TBIL с COM
TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TBIL returned 4.55%/yr vs 8.00%/yr for COM. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TBIL charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBIL показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 15.66%.
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.48%
COM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.54M | $1.65M | $4.97M | |
| $94.76M | $82.91M | $92.13M |
Сравнение доходности по годам TBIL и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 2.13% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 15.66% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 1.26% |
Correlation
The correlation between TBIL and COM is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.02 |
The correlation between TBIL and COM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIL vs. COM — Ранг доходности на риск
TBIL
COM
Сравнение TBIL c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBIL | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +64.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 22.55 | 1.48 | +21.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 192.35 | 3.37 | +188.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,094.15 | 10.02 | +1,084.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBIL и COM
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIL | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -15.95% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -7.63% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | -8.50% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.96% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.26% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.56% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и COM
Текущая волатильность для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.07%, в то время как у Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIL | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.80% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 7.19% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 10.09% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 9.44% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 9.73% | -9.41% |
Сравнение комиссий TBIL и COM
TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и COM
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности COM в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.69% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBIL and COM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COM has higher volatility (1.80%) compared to TBIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, TBIL dropped -0.10% vs COM's -15.95%.
On 3-year performance, COM leads with 8.00% vs 4.55% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COM has performed better with a 8.00% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
TBIL has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.51% for COM.
TBIL is categorized as Ultrashort Bond, while COM is Commodities. TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: F/m and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for TBIL and 0.70% for COM.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (14.01 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBIL и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор