Сравнение TBG с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Vanguard Value ETF (VTV).
TBG и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TBG и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBG и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 4.85% | 7.50% | 20.58% | 9.66% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.71% | 15.27% | 15.95% | 9.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TBG показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.71%.
TBG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBG и VTV
TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
TBG vs. VTV — Ранг доходности на риск
TBG
VTV
Сравнение TBG c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBG | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.09 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.57 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.48 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 6.62 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBG | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.09 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.49 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между TBG и VTV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBG и VTV
Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.84% | 2.80% | 2.33% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок TBG и VTV
Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBG | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -59.27% | +44.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -7.89% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.43% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -7.92% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.53% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBG и VTV
Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBG | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.63% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 7.71% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 14.89% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 13.88% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 16.66% | -4.28% |