Сравнение TBG с UGA
TBG (TBG Dividend Focus ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - TBG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by EA Series Trust, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. TBG is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, TBG returned 18.15% vs 59.74% for UGA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TBG charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности TBG и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBG показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
TBG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам TBG и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 10.84% | 7.50% | 20.58% | 9.55% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | -4.63% |
Correlation
The correlation between TBG and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBG vs. UGA — Ранг доходности на риск
TBG
UGA
Сравнение TBG c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBG | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.17 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 9.39 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBG и UGA
Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -86.59% | +71.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -18.96% | +12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -18.05% | +16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -36.69% | +34.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 6.43% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBG и UGA
Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 3.22%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 9.24% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 30.57% | -23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 35.22% | -25.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 34.45% | -22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.20% | 37.22% | -25.02% |
Сравнение комиссий TBG и UGA
TBG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBG и UGA
Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.68% | 2.80% | 2.33% | 0.48% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBG and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to TBG (3.22%). In terms of maximum drawdown, TBG dropped -14.76% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs 18.15% for TBG. On fees, TBG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TBG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs 18.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
TBG has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for UGA.
TBG is categorized as Large Cap Value Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: EA Series Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.59% for TBG and 0.75% for UGA.
TBG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBG и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор