PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с TGLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с TGLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR).

TBG и TGLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и TGLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и TGLR

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у TGLR с доходностью 1.04%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX

Сравнение комиссий TBG и TGLR

TBG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TGLR в 0.95%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
TBG
TBG Dividend Focus ETF

Доходность на риск

TBG vs. TGLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c TGLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGTGLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.54

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.20

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.23

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

10.35

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. TGLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TGLR равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и TGLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGTGLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.54

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.16

+0.31

Корреляция

Корреляция между TBG и TGLR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и TGLR

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TGLR в 1.11%

TTM202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TBG и TGLR

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки TGLR в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и TGLR.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGTGLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-19.82%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.59%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.66%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.44%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.72%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и TGLR

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGTGLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.49%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

9.82%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

18.35%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

15.39%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

15.39%

-3.00%