PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

TBG и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и SCHV

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%10.27%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий TBG и SCHV

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

TBG vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.15

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.64

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.48

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

6.91

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.15

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.68

+0.78

Корреляция

Корреляция между TBG и SCHV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и SCHV

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок TBG и SCHV

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-37.08%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.93%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.58%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.86%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.55%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и SCHV

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.13%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

8.08%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.42%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

14.48%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.91%

-4.52%