Сравнение TBG с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
TBG и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TBG и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBG и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 4.60% | 7.50% | 20.58% | 9.66% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
TBG
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBG и MDLV
TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
TBG vs. MDLV — Ранг доходности на риск
TBG
MDLV
Сравнение TBG c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBG | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.19 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.63 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.46 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 6.39 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBG | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.19 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.01 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между TBG и MDLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBG и MDLV
Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.84% | 2.80% | 2.33% | 0.48% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок TBG и MDLV
Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBG | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -10.71% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.55% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -2.85% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.34% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.22% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBG и MDLV
TBG Dividend Focus ETF (TBG) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что TBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBG | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.47% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 6.50% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 11.89% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 10.55% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 10.55% | +1.84% |