Сравнение TBG с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
TBG и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TBG и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBG и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 4.60% | 7.50% | 20.58% | 9.66% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 10.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
TBG
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBG и FDL
TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
TBG vs. FDL — Ранг доходности на риск
TBG
FDL
Сравнение TBG c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBG | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.43 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.00 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.77 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 7.07 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.43 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.46 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между TBG и FDL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBG и FDL
Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.84% | 2.80% | 2.33% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок TBG и FDL
Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -65.93% | +51.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.58% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -1.21% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -9.72% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBG и FDL
TBG Dividend Focus ETF (TBG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.81% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.71% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 8.23% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 14.94% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 14.32% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 17.09% | -4.70% |