PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с DIVZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

TBG и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.85%7.50%20.58%9.66%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

TBG

1 день
0.24%
1 месяц
-3.74%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.57%
1 год
9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-4.87%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.01%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий TBG и DIVZ

TBG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
TBG
TBG Dividend Focus ETF

Доходность на риск

TBG vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.97

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.35

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

5.58

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа DIVZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.97

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.90

+0.57

Корреляция

Корреляция между TBG и DIVZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и DIVZ

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок TBG и DIVZ

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-15.42%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.47%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.60%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.47%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.05%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и DIVZ

TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеют волатильность 2.83% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.89%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

6.66%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

12.06%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

12.59%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

12.61%

-0.23%