PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

TBG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и DGRO

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%9.10%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий TBG и DGRO

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

TBG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.14

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.66

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.48

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

6.80

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.14

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.73

+0.73

Корреляция

Корреляция между TBG и DGRO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и DGRO

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TBG и DGRO

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-35.10%

+20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.92%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.70%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.48%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.37%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и DGRO

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.57%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.21%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

14.47%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

13.84%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.63%

-4.24%