PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

TBG и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и COWZ

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%7.23%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий TBG и COWZ

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

TBG vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.96

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

5.59

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.63

+0.83

Корреляция

Корреляция между TBG и COWZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и COWZ

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности COWZ в 2.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок TBG и COWZ

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-38.63%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.55%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-3.72%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.85%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.92%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и COWZ

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.96%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

8.37%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

17.50%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

17.73%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

20.08%

-7.69%