PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBG с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBG (TBG Dividend Focus ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - TBG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by EA Series Trust, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. TBG is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past year, TBG returned 20.60% vs 22.75% for COWZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBG charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности TBG и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

TBG

1 день
1.20%
1 месяц
2.60%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBG и COWZ

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		11.74%7.50%20.58%9.66%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%7.23%

Correlation

The correlation between TBG and COWZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between TBG and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBG и COWZ

Секторы
TBG
COWZ

Здравоохранение

15.1%
21.8%

Энергетика

14.4%
16.9%

Финансовые услуги

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.1%
10.9%

Недвижимость

12.2%

-

Технологии

9.3%
16.0%

Коммунальные услуги

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.7%

Промышленность

4.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.4%

Сырьевые материалы

1.6%
3.7%

Здравоохранение

TBG
15.1%
COWZ
21.8%

Энергетика

TBG
14.4%
COWZ
16.9%

Финансовые услуги

TBG
13.8%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

TBG
13.1%
COWZ
10.9%

Недвижимость

TBG
12.2%
COWZ

-

Технологии

TBG
9.3%
COWZ
16.0%

Коммунальные услуги

TBG
6.8%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

TBG
5.5%
COWZ
11.7%

Промышленность

TBG
4.4%
COWZ
8.4%

Коммуникационные услуги

TBG
3.7%
COWZ
10.4%

Сырьевые материалы

TBG
1.6%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с VIGTBG с DIVPTBG с VOOTBG с VFLO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

TBG vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.06

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.05

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.57

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

12.47

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.65

+0.98

Просадки

Сравнение просадок TBG и COWZ

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBGCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-38.63%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-5.00%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.80%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-4.80%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.83%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и COWZ

TBG Dividend Focus ETF (TBG) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что TBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBGCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.50%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

7.12%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

11.08%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

17.63%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

19.92%

-7.69%

Сравнение комиссий TBG и COWZ

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и COWZ

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.66%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBG and COWZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBG has higher volatility (2.83%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, TBG dropped -14.76% vs COWZ's -38.63%.

On 1-year performance, COWZ leads with 22.75% vs 20.60% for TBG. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWZ has performed better with a 22.75% return vs 20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TBG.

TBG has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.16% for COWZ.

TBG is categorized as Large Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: EA Series Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for TBG and 0.49% for COWZ.

TBG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBG и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор