Сравнение TBG с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
TBG и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TBG и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBG и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 4.60% | 7.50% | 20.58% | 9.66% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
TBG
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBG и CGDV
TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
TBG vs. CGDV — Ранг доходности на риск
TBG
CGDV
Сравнение TBG c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBG | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.28 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.86 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.99 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 8.44 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBG | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.28 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.05 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TBG и CGDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBG и CGDV
Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.84% | 2.80% | 2.33% | 0.48% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок TBG и CGDV
Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBG | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -21.82% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.91% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -6.61% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.72% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.57% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBG и CGDV
Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBG | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 5.55% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 9.27% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 16.76% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 15.61% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 15.61% | -3.22% |