Сравнение TBF с UVXY
TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TBF is a Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBF returned 3.04%/yr vs -73.90%/yr for UVXY. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TBF charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности TBF и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 3.04% против -73.90% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 3.04%
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам TBF и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 0.30% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between TBF and UVXY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.21 |
The correlation between TBF and UVXY shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBF vs. UVXY — Ранг доходности на риск
TBF
UVXY
Сравнение TBF c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBF | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.99 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -1.43 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBF и UVXY
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBF | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -100.00% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -72.74% | +65.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.79% | -94.91% | +77.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -99.71% | +81.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -100.00% | +61.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.55% | -100.00% | +55.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -98.75% | +51.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 50.54% | -47.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 2.46%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBF | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 25.55% | -23.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 66.08% | -59.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 84.93% | -75.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 103.95% | -88.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 112.35% | -97.85% |
Сравнение комиссий TBF и UVXY
TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и UVXY
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.83% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBF and UVXY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to TBF (2.46%). In terms of maximum drawdown, TBF dropped -70.40% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, TBF leads with 3.04% vs -73.90% for UVXY. On fees, TBF is cheaper at 0.94% per year. On volatility, TBF has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBF has performed better with a 3.04% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBF is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
TBF has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for UVXY.
TBF is categorized as Inverse Bonds, while UVXY is Volatility. TBF tracks U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.94% for TBF and 0.95% for UVXY.
TBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBF и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор