Сравнение TBF с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
TBF и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 0.63% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 2.33% против -72.94% соответственно.
TBF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 2.33%
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и UVXY
TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
TBF vs. UVXY — Ранг доходности на риск
TBF
UVXY
Сравнение TBF c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.49 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | -0.24 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.67 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.80 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.49 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.64 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.64 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.67 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между TBF и UVXY составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и UVXY
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.89% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и UVXY
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -100.00% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -85.64% | +77.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -99.77% | +81.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -100.00% | +61.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -100.00% | +55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -98.53% | +51.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 71.26% | -67.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.64%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 44.51% | -40.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 71.80% | -65.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 113.07% | -102.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 105.43% | -89.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 114.49% | -99.96% |