PortfoliosLab logo
Сравнение TBF с UUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBF и UUP составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности TBF и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.57%
35.66%
TBF
UUP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBF:

0.21

UUP:

-0.17

Коэф-т Сортино

TBF:

0.41

UUP:

-0.17

Коэф-т Омега

TBF:

1.04

UUP:

0.98

Коэф-т Кальмара

TBF:

0.06

UUP:

-0.13

Коэф-т Мартина

TBF:

0.51

UUP:

-0.44

Индекс Язвы

TBF:

5.72%

UUP:

2.81%

Дневная вол-ть

TBF:

14.11%

UUP:

7.30%

Макс. просадка

TBF:

-70.40%

UUP:

-22.19%

Текущая просадка

TBF:

-45.68%

UUP:

-8.48%

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.20% соответственно.


TBF

С начала года

-0.51%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

5.71%

1 год

2.15%

5 лет

12.54%

10 лет

1.38%

UUP

С начала года

-7.14%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-2.15%

1 год

-0.93%

5 лет

2.44%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBF и UUP

TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.


График комиссии TBF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBF: 0.94%
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UUP: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBF и UUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBF
Ранг риск-скорректированной доходности TBF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBF c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TBF, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TBF: 0.21
UUP: -0.17
Коэффициент Сортино TBF, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TBF: 0.41
UUP: -0.17
Коэффициент Омега TBF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TBF: 1.04
UUP: 0.98
Коэффициент Кальмара TBF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TBF: 0.06
UUP: -0.13
Коэффициент Мартина TBF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TBF: 0.51
UUP: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа UUP равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.17
TBF
UUP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и UUP

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности UUP в 4.82%


TTM20242023202220212020201920182017
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
4.27%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
4.82%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Просадки

Сравнение просадок TBF и UUP

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.68%
-8.48%
TBF
UUP

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и UUP

ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что TBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.45%
3.70%
TBF
UUP