Сравнение TBF с UUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).
TBF и UUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBF или UUP.
Основные характеристики
| TBF | UUP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.67% | 8.97% |
| Дох-ть за 1 год | -2.88% | 5.17% |
| Дох-ть за 3 года | 17.32% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | 3.74% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.25% | 3.47% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | -0.07 | 3.14 |
| Индекс Язвы | 6.84% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 15.06% | 6.12% |
| Макс. просадка | -70.40% | -22.19% |
| Текущая просадка | -48.53% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между TBF и UUP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBF и UUP
С начала года, TBF показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -0.25% против 3.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и UUP
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBF c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и UUP
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности UUP в 5.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 4.84% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.91% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и UUP
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и UUP
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что TBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.