Сравнение TBCIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TBCIX управляется T. Rowe Price. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBCIX или SCHG.
Основные характеристики
| TBCIX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.61% | 34.42% |
| Дох-ть за 1 год | 40.37% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 0.29% | 11.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.67% | 20.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 12.24 | 14.40 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 17.35% | 16.93% |
| Макс. просадка | -50.64% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между TBCIX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TBCIX и SCHG
С начала года, TBCIX показывает доходность 36.61%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 34.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCIX и SCHG
TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBCIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCIX и SCHG
TBCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.06% | 2.64% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок TBCIX и SCHG
Максимальная просадка TBCIX за все время составила -50.64%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBCIX и SCHG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) составляет 4.90%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.