Сравнение TBCIX с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
TBCIX управляется T. Rowe Price. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TBCIX и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBCIX и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TBCIX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у TRAIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции TBCIX превзошли акции TRAIX по среднегодовой доходности: 16.10% против 11.53% соответственно.
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCIX и TRAIX
TBCIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
TBCIX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
TBCIX
TRAIX
Сравнение TBCIX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBCIX | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.28 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.39 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.56 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 10.55 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBCIX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.28 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TBCIX и TRAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCIX и TRAIX
Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок TBCIX и TRAIX
Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBCIX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -26.84% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -6.77% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -17.00% | -26.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.26% | -26.84% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -4.45% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -2.86% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 1.65% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCIX и TRAIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBCIX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 3.66% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.74% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 13.50% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 13.25% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 12.98% | +9.75% |