PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAYD с OPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAYD с OPXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TAYD (Taylor Devices, Inc.) and OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TAYD in Specialty Industrial Machinery, OPXS in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, TAYD returned 13.23%/yr vs 21.80%/yr for OPXS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и OPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у OPXS с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции TAYD уступали акциям OPXS по среднегодовой доходности: 13.23% против 21.80% соответственно.

TAYD

1 день
-0.98%
1 месяц
13.89%
С начала года
0.74%
6 месяцев
-5.02%
1 год
39.88%
3 года*
40.11%
5 лет*
37.46%
10 лет*
13.23%

OPXS

1 день
-3.52%
1 месяц
16.08%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-11.83%
1 год
20.00%
3 года*
58.07%
5 лет*
55.18%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAYD и OPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.74%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		-11.14%106.71%4.66%122.19%57.75%5.06%-9.64%50.38%23.80%70.34%

Correlation

The correlation between TAYD and OPXS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г.

0.02

Фундаментальные показатели

EPS

TAYD:

$4.95

OPXS:

$127.40

Коэффициент P/E

TAYD:

11.90

OPXS:

0.10

Коэффициент PEG

TAYD:

0.13

OPXS:

0.00

Коэффициент P/S

TAYD:

3.33

OPXS:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$37.08M

OPXS:

$3.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$21.95M

OPXS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$13.00M

OPXS:

$664.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Devices, Inc.

Optex Systems Holdings Inc. Common Stock

Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с CATTAYD с PDDTAYD с ETNTAYD с LLYTAYD с FXAIX
Часто сравнивают с OPXS:
OPXS с CODAOPXS с UTHROPXS с ATEYYOPXS с MAL.TOOPXS с KLICOPXS с ISRGOPXS с VOO

Доходность на риск

TAYD vs. OPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OPXS
Ранг доходности на риск OPXS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPXS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPXS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPXS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPXS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPXS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAYD c OPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAYDOPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.28

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.95

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.48

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

0.93

+0.98

TAYD vs. OPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа OPXS равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и OPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAYD и OPXS

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки OPXS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и OPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAYDOPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-99.87%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-41.80%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.65%

-45.68%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.65%

-45.68%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.49%

-76.40%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.53%

-97.06%

+62.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.29%

-95.70%

+58.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.93%

21.63%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и OPXS

Текущая волатильность для Taylor Devices, Inc. (TAYD) составляет 11.67%, в то время как у Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что TAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAYDOPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

19.17%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

45.41%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.50%

71.86%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.27%

54.36%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.32%

60.06%

-13.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и OPXS

Ни TAYD, ни OPXS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.05%3.64%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и OPXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
3.75B
(TAYD) Общая выручка
(OPXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TAYD and OPXS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPXS has higher volatility (19.17%) compared to TAYD (11.67%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs OPXS's -99.87%.

TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAYD и OPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор