PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAYD с ETN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAYD с ETN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Eaton Corporation plc (ETN).

Доходность

Сравнение доходности TAYD и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAYD и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-1.69%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%
ETN
Eaton Corporation plc		13.73%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%

Фундаментальные показатели

EPS

TAYD:

$4.22

ETN:

$10.47

Коэффициент P/E

TAYD:

13.61

ETN:

34.50

Коэффициент PEG

TAYD:

0.15

ETN:

1.87

Коэффициент P/S

TAYD:

3.81

ETN:

5.14

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$37.08M

ETN:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$21.95M

ETN:

$10.32B

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$13.00M

ETN:

$5.90B

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции TAYD уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 14.49% против 22.03% соответственно.

TAYD

1 день
-0.02%
1 месяц
-34.75%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
27.32%
1 год
72.71%
3 года*
42.45%
5 лет*
38.01%
10 лет*
14.49%

ETN

1 день
-1.22%
1 месяц
1.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
-3.60%
1 год
28.78%
3 года*
30.19%
5 лет*
22.96%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Devices, Inc.

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с LLYTAYD с FXAIX
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с IEX

Доходность на риск

TAYD vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAYD c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAYDETNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.84

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.35

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.68

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

3.73

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAYD vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ETN равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAYDETNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.84

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.41

-0.28

Корреляция

Корреляция между TAYD и ETN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и ETN

TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.17%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%

Просадки

Сравнение просадок TAYD и ETN

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и ETN.

Загрузка...

Показатели просадок

TAYDETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-68.95%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.63%

-19.14%

-17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.65%

-34.46%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.49%

-44.55%

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.11%

-8.55%

-27.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.27%

-14.93%

-22.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

8.60%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и ETN

Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 27.69% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAYDETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.69%

10.51%

+17.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.81%

23.42%

+21.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.24%

34.37%

+22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.24%

29.21%

+23.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.84%

29.64%

+16.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
7.06B
(TAYD) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию