PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAYD с ETN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAYD с ETN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAYD (Taylor Devices, Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TAYD returned 12.19%/yr vs 23.76%/yr for ETN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 32.20%. За последние 10 лет акции TAYD уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 12.19% против 23.76% соответственно.

TAYD

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-10.08%
6 месяцев
9.04%
1 год
40.98%
3 года*
39.86%
5 лет*
34.68%
10 лет*
12.19%

ETN

1 день
-0.62%
1 месяц
2.17%
С начала года
32.20%
6 месяцев
24.24%
1 год
29.46%
3 года*
33.34%
5 лет*
25.00%
10 лет*
23.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAYD и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-10.08%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%
ETN
Eaton Corporation plc		32.20%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%

Correlation

The correlation between TAYD and ETN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.09

The correlation between TAYD and ETN shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TAYD:

$4.95

ETN:

$10.22

Коэффициент P/E

TAYD:

10.62

ETN:

40.94

Коэффициент PEG

TAYD:

0.12

ETN:

2.22

Коэффициент P/S

TAYD:

2.97

ETN:

5.73

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$37.08M

ETN:

$28.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$21.95M

ETN:

$7.87B

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$13.00M

ETN:

$4.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Devices, Inc.

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с LLYTAYD с FXAIX
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN

Доходность на риск

TAYD vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAYD c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAYDETNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.92

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.40

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.55

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

3.38

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAYD vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETN равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAYDETNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.42

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TAYD и ETN

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и ETN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAYDETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-68.95%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-19.14%

-25.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.65%

-34.46%

-18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.65%

-34.46%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.49%

-44.55%

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.56%

-3.06%

-38.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.29%

-14.90%

-22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

8.75%

+10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и ETN

Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Eaton Corporation plc (ETN) имеют волатильность 12.50% и 12.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAYDETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

12.45%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.99%

25.03%

+19.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.50%

32.02%

+26.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.10%

29.93%

+23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.22%

29.95%

+16.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и ETN

TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETN
Eaton Corporation plc		1.02%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
7.45B
(TAYD) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TAYD and ETN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAYD has higher volatility (12.50%) compared to ETN (12.45%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs ETN's -68.95%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAYD и ETN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор