Сравнение TAYD с DNOW
TAYD (Taylor Devices, Inc.) and DNOW (NOW Inc.) are both stocks. TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DNOW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, TAYD returned 12.02%/yr vs -2.87%/yr for DNOW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAYD и DNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAYD показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у DNOW с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции TAYD превзошли акции DNOW по среднегодовой доходности: 12.02% против -2.87% соответственно.
TAYD
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 40.38%
- 3 года*
- 39.26%
- 5 лет*
- 34.68%
- 10 лет*
- 12.02%
DNOW
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- -2.87%
Сравнение доходности по годам TAYD и DNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYD Taylor Devices, Inc. | -10.06% | 40.46% | 88.07% | 55.95% | 29.91% | 4.33% | -0.38% | -13.71% | -9.24% | -11.71% |
DNOW NOW Inc. | -0.15% | 1.84% | 14.93% | -10.87% | 48.71% | 18.94% | -36.12% | -3.44% | 5.53% | -46.12% |
Correlation
The correlation between TAYD and DNOW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
TAYD:
$4.95
DNOW:
-$1.02
TAYD:
2.97
DNOW:
0.54
TAYD:
$37.08M
DNOW:
$3.40B
TAYD:
$21.95M
DNOW:
$532.00M
TAYD:
$13.00M
DNOW:
-$121.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAYD vs. DNOW — Ранг доходности на риск
TAYD
DNOW
Сравнение TAYD c DNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и NOW Inc. (DNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAYD | DNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.30 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -0.61 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAYD | DNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.25 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.08 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.14 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TAYD и DNOW
Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки DNOW в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и DNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAYD | DNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -89.06% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -34.08% | -10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.65% | -36.78% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.65% | -39.36% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.49% | -82.46% | +15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -64.43% | +22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -61.61% | +24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.97% | 16.81% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAYD и DNOW
Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с NOW Inc. (DNOW) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAYD | DNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 7.85% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.99% | 31.79% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.62% | 41.03% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.10% | 43.71% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 48.53% | -2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAYD и DNOW
Ни TAYD, ни DNOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAYD и DNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и NOW Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TAYD and DNOW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAYD has higher volatility (13.19%) compared to DNOW (7.85%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs DNOW's -89.06%.
TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAYD и DNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор