PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAYD с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAYD с LLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Eli Lilly and Company (LLY).

Доходность

Сравнение доходности TAYD и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAYD и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-1.68%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Фундаментальные показатели

EPS

TAYD:

$4.22

LLY:

$22.96

Коэффициент P/E

TAYD:

13.61

LLY:

41.57

Коэффициент PEG

TAYD:

0.15

LLY:

0.84

Коэффициент P/S

TAYD:

3.81

LLY:

13.16

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$37.08M

LLY:

$65.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$21.95M

LLY:

$54.62B

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$13.00M

LLY:

$27.94B

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции TAYD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 14.73% против 31.41% соответственно.

TAYD

1 день
0.84%
1 месяц
-34.43%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
23.51%
1 год
76.81%
3 года*
42.08%
5 лет*
38.01%
10 лет*
14.73%

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Devices, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с FXAIX
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

TAYD vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAYD c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAYDLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.46

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.90

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.54

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

1.33

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAYD vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAYDLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.46

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.26

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

1.06

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.57

-0.43

Корреляция

Корреляция между TAYD и LLY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и LLY

TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок TAYD и LLY

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

TAYDLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-68.24%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.63%

-30.26%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.65%

-34.48%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.49%

-34.48%

-32.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.10%

-13.86%

-22.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.27%

-19.25%

-18.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

12.39%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и LLY

Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 27.82% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAYDLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.82%

9.94%

+17.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.14%

26.02%

+19.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.24%

42.60%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.26%

32.17%

+20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.85%

29.82%

+16.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
19.29B
(TAYD) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию