PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAYD с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TAYD и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции TAYD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.02% против 32.66% соответственно.


TAYD

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
9.66%
1 год
40.38%
3 года*
39.26%
5 лет*
34.68%
10 лет*
12.02%

LLY

1 день
1.37%
1 месяц
11.64%
С начала года
0.72%
6 месяцев
4.73%
1 год
44.70%
3 года*
35.56%
5 лет*
41.13%
10 лет*
32.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAYD и LLY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAYD
Taylor Devices, Inc.
-10.06%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%
LLY
Eli Lilly and Company
0.72%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between TAYD and LLY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

TAYD:

$4.95

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

TAYD:

10.62

LLY:

38.33

Коэффициент PEG

TAYD:

0.12

LLY:

0.77

Коэффициент P/S

TAYD:

2.97

LLY:

13.41

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$37.08M

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$21.95M

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$13.00M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Taylor Devices, Inc.

Eli Lilly and Company

Доходность на риск

TAYD vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6060
Ранг коэф-та Мартина

LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAYD c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAYDLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.90

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

4.73

-2.59

TAYD vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAYDLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.19

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.26

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.09

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.57

-0.44

Просадки

Сравнение просадок TAYD и LLY

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и LLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TAYDLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-68.24%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-23.64%

-21.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.65%

-34.48%

-18.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.65%

-34.48%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.49%

-34.48%

-32.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.55%

-4.26%

-37.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.29%

-19.22%

-18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.97%

9.49%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и LLY

Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TAYDLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

9.16%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.99%

26.81%

+18.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.62%

37.88%

+20.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.10%

32.79%

+20.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.23%

30.14%

+16.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и LLY

TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
TAYD
Taylor Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
19.80B
(TAYD) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


TAYD and LLY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAYD has higher volatility (13.19%) compared to LLY (9.16%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAYD и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор