PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAYD с CAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAYD с CAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Caterpillar Inc. (CAT).

Доходность

Сравнение доходности TAYD и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAYD и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-1.68%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%
CAT
Caterpillar Inc.		27.78%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Фундаментальные показатели

EPS

TAYD:

$4.22

CAT:

$18.86

Коэффициент P/E

TAYD:

13.61

CAT:

38.72

Коэффициент PEG

TAYD:

0.15

CAT:

2.56

Коэффициент P/S

TAYD:

3.81

CAT:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$37.08M

CAT:

$67.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$21.95M

CAT:

$21.86B

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$13.00M

CAT:

$14.51B

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции TAYD уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 14.73% против 28.24% соответственно.

TAYD

1 день
0.84%
1 месяц
-34.43%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
23.51%
1 год
76.81%
3 года*
42.08%
5 лет*
38.01%
10 лет*
14.73%

CAT

1 день
3.09%
1 месяц
-2.92%
С начала года
27.78%
6 месяцев
52.68%
1 год
123.97%
3 года*
49.64%
5 лет*
28.03%
10 лет*
28.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Devices, Inc.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с ETNTAYD с LLYTAYD с FXAIX
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с HDCAT с URICAT с CL

Доходность на риск

TAYD vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAYD c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAYDCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

3.59

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

4.17

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

6.86

-4.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

24.22

-15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAYD vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAYDCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.59

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.93

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.34

-0.20

Корреляция

Корреляция между TAYD и CAT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и CAT

TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		0.81%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Просадки

Сравнение просадок TAYD и CAT

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и CAT.

Загрузка...

Показатели просадок

TAYDCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-73.43%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.63%

-18.14%

-18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.65%

-34.05%

-18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.49%

-43.36%

-23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.10%

-5.77%

-30.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.27%

-19.78%

-17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

5.14%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и CAT

Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 27.82% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAYDCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.82%

11.76%

+16.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.14%

26.46%

+18.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.24%

34.71%

+22.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.26%

29.79%

+22.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.85%

30.52%

+15.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
19.13B
(TAYD) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию