PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAYD с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAYD с FXAIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAYD или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между TAYD и FXAIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAYD:

-0.37

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

TAYD:

0.01

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

TAYD:

1.00

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TAYD:

-0.33

FXAIX:

0.57

Коэф-т Мартина

TAYD:

-0.52

FXAIX:

2.19

Индекс Язвы

TAYD:

33.06%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

TAYD:

61.83%

FXAIX:

19.49%

Макс. просадка

TAYD:

-74.53%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

TAYD:

-41.87%

FXAIX:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAYD имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции FXAIX немного впереди с 12.15%.

TAYD

С начала года

-11.03%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

-24.71%

1 год

-22.24%

5 лет

28.62%

10 лет

11.58%

FXAIX

С начала года

-3.33%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-4.96%

1 год

9.84%

5 лет

16.37%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAYD и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг риск-скорректированной доходности TAYD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAYD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAYD c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и FXAIX

TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.31%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TAYD и FXAIX

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.53%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и FXAIX

Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...