Сравнение TAYD с STRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TAYD с STRL

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAYD или STRL.

Корреляция

Корреляция между TAYD и STRL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TAYD

STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAYD:

-0.19

STRL:

1.12

Коэф-т Сортино

TAYD:

0.21

STRL:

1.71

Коэф-т Омега

TAYD:

1.03

STRL:

1.24

Коэф-т Кальмара

TAYD:

-0.27

STRL:

1.89

Коэф-т Мартина

TAYD:

-0.53

STRL:

5.33

Индекс Язвы

TAYD:

25.90%

STRL:

12.49%

Дневная вол-ть

TAYD:

71.05%

STRL:

59.49%

Макс. просадка

TAYD:

-74.53%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

TAYD:

-50.36%

STRL:

-33.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAYD:

$138.78M

STRL:

$4.07B

EPS

TAYD:

$2.91

STRL:

$6.00

Цена/прибыль

TAYD:

15.24

STRL:

22.07

PEG коэффициент

TAYD:

0.00

STRL:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$39.82M

STRL:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$21.03M

STRL:

$310.87M

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$10.53M

STRL:

$260.63M

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -24.03%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью -21.40%. За последние 10 лет акции TAYD уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 11.09% против 46.20% соответственно.

TAYD

С начала года

-24.03%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-38.72%

1 год

-15.45%

5 лет

21.17%

10 лет

11.09%

STRL

С начала года

-21.40%

1 месяц

-27.46%

6 месяцев

18.29%

1 год

57.39%

5 лет

55.30%

10 лет

46.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAYD и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAYD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAYD c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAYD

STRL

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TAYD

STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и STRL

Ни TAYD, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TAYD и STRL

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TAYD

STRL

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и STRL

Текущая волатильность для Taylor Devices, Inc. (TAYD) составляет 9.51%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 31.37%. Это указывает на то, что TAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TAYD

STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TAYD с STRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TAYD и STRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAYD и STRL

TAYD

STRL

Сравнение TAYD c STRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и STRL

Просадки

Сравнение просадок TAYD и STRL

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и STRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество