PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAYD с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAYD с STRL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAYD (Taylor Devices, Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TAYD in Specialty Industrial Machinery, STRL in Engineering & Construction. Over the past 10 years, TAYD returned 12.02%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 212.52%. За последние 10 лет акции TAYD уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 12.02% против 68.46% соответственно.

TAYD

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
9.66%
1 год
40.38%
3 года*
39.26%
5 лет*
34.68%
10 лет*
12.02%

STRL

1 день
9.31%
1 месяц
80.75%
С начала года
212.52%
6 месяцев
195.87%
1 год
392.73%
3 года*
168.94%
5 лет*
107.15%
10 лет*
68.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAYD и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-10.06%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		212.52%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between TAYD and STRL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.06

The correlation between TAYD and STRL shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TAYD:

$4.95

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

TAYD:

10.62

STRL:

85.53

Коэффициент PEG

TAYD:

0.12

STRL:

1.82

Коэффициент P/S

TAYD:

2.97

STRL:

10.28

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$37.08M

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$21.95M

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$13.00M

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Devices, Inc.

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLYTAYD с FXAIX
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT

Доходность на риск

TAYD vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAYD c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAYDSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
4.92

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
4.66

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.62

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

12.76

-11.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

35.75

-33.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAYD vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAYDSTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

4.92

-4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.90

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.29

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.27

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TAYD и STRL

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAYDSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-92.51%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-31.02%

-14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.65%

-47.67%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.65%

-47.67%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.49%

-59.60%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.55%

0.00%

-41.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.29%

-46.32%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.97%

11.05%

+7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и STRL

Текущая волатильность для Taylor Devices, Inc. (TAYD) составляет 13.19%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 47.76%. Это указывает на то, что TAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAYDSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

47.76%

-34.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.99%

62.53%

-17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.62%

80.55%

-21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.10%

56.74%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.23%

53.30%

-7.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и STRL

Ни TAYD, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
825.68M
(TAYD) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TAYD and STRL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (47.76%) compared to TAYD (13.19%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAYD и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор