Сравнение TAXX с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
TAXX и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TAXX и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAXX и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.52% | 3.51% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
TAXX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAXX и XEMD
TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
TAXX vs. XEMD — Ранг доходности на риск
TAXX
XEMD
Сравнение TAXX c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXX | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.88 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.65 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 3.17 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 13.31 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXX | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.88 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 1.32 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между TAXX и XEMD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXX и XEMD
Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.62% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок TAXX и XEMD
Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAXX | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -10.01% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -3.52% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -2.46% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -1.29% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.84% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXX и XEMD
Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAXX | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 2.45% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 3.39% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 5.81% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 6.94% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 6.94% | -5.32% |