PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXX с HYSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx, while HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, TAXX returned 3.92% vs 6.36% for HYSA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TAXX charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for HYSA.

Доходность

Сравнение доходности TAXX и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у HYSA с доходностью 1.26%.

TAXX

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXX и HYSA

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.11%4.52%3.51%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%5.62%

Correlation

The correlation between TAXX and HYSA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.27

The correlation between TAXX and HYSA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAXX и HYSA

Секторы
TAXX
HYSA

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TAXX
0.1%
HYSA

-

Потребительский циклический сектор

TAXX
0.1%
HYSA

-

Промышленность

TAXX
0.1%
HYSA

-

Коммуникационные услуги

TAXX
0.0%
HYSA
100.0%

Сырьевые материалы

TAXX

-

HYSA

-

Потребительский защитный сектор

TAXX

-

HYSA

-

Энергетика

TAXX

-

HYSA

-

Здравоохранение

TAXX

-

HYSA

-

Недвижимость

TAXX

-

HYSA

-

Технологии

TAXX

-

HYSA

-

Коммунальные услуги

TAXX

-

HYSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с FLTR
Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR

Доходность на риск

TAXX vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXHYSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.37

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.02

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.25

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.03

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

8.16

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа HYSA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.37

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

1.37

+1.23

Просадки

Сравнение просадок TAXX и HYSA

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и HYSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXXHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-4.90%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-3.15%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.68%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.78%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и HYSA

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.34%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXXHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.28%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

3.55%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

4.68%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

6.08%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

6.08%

-4.49%

Сравнение комиссий TAXX и HYSA

TAXX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и HYSA

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности HYSA в 6.76%

ПозицияTTM202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAXX and HYSA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYSA has higher volatility (1.28%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, TAXX dropped -0.91% vs HYSA's -4.90%.

On 1-year performance, HYSA leads with 6.36% vs 3.92% for TAXX. On fees, TAXX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 6.36% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAXX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HYSA has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 3.50% for TAXX.

TAXX is categorized as Municipal Bonds, while HYSA is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.35% for TAXX and 0.55% for HYSA.

TAXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXX и HYSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор