PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с HYSA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).

TAXX и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и HYSA

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.49%4.52%3.51%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.48%8.37%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.48%.

TAXX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYSA

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с XCCCHYSA с SPHYHYSA с XHYTHYSA с HIGH

Сравнение комиссий TAXX и HYSA

TAXX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAXX vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXHYSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.05

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.58

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.21

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.23

1.59

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

6.61

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа HYSA равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.05

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

1.33

+1.25

Корреляция

Корреляция между TAXX и HYSA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и HYSA

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности HYSA в 6.89%

TTM202520242023
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.61%3.72%2.70%0.00%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и HYSA

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и HYSA.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-4.90%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-3.15%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.66%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.70%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.92%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и HYSA

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.12%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

3.56%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

6.02%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

6.16%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

6.16%

-4.54%