PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

TAXX и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и FUMB

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий TAXX и FUMB

TAXX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAXX vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.59

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.52

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.63

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

4.53

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

21.74

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.99

+1.58

Корреляция

Корреляция между TAXX и FUMB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и FUMB

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и FUMB

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-2.68%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-0.60%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.17%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.19%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.12%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и FUMB

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TAXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.25%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.58%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.03%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

1.17%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

1.78%

-0.16%