Сравнение TAVFX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Value Fund (TAVFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TAVFX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAVFX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 7.29% | 35.93% | -2.43% | 20.26% | 17.46% | 22.39% | 7.76% | 12.95% | -25.95% | 8.81% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TAVFX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции TAVFX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 10.52% против 5.74% соответственно.
TAVFX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 10.52%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAVFX и GAOAX
TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
TAVFX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
TAVFX
GAOAX
Сравнение TAVFX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAVFX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.86 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.24 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.10 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 4.47 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAVFX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.86 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.53 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TAVFX и GAOAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAVFX и GAOAX
Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 6.46% | 6.93% | 9.86% | 4.48% | 5.67% | 3.74% | 0.70% | 5.95% | 4.45% | 3.03% | 8.24% | 8.43% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок TAVFX и GAOAX
Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAVFX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.11% | -29.02% | -37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -8.95% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.11% | -29.02% | -37.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.11% | -29.02% | -37.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -7.61% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -6.01% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.20% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAVFX и GAOAX
Third Avenue Value Fund (TAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAVFX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.98% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 7.55% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 11.53% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.00% | 11.03% | +70.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 10.81% | +49.49% |