Сравнение TASVX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции TASVX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 10.16% против 7.66% соответственно.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и RYSEX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
TASVX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
TASVX
RYSEX
Сравнение TASVX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.03 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.61 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.65 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 5.46 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.03 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и RYSEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и RYSEX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и RYSEX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -43.25% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -10.97% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -23.03% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -32.13% | -27.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.62% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -6.39% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.32% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и RYSEX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 3.54% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.66% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 18.14% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 16.43% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 17.40% | +9.08% |