Сравнение TASVX с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции TASVX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 10.16% против 2.66% соответственно.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и PTRQX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
TASVX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
TASVX
PTRQX
Сравнение TASVX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.44 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.66 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 4.93 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.18 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и PTRQX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и PTRQX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и PTRQX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -20.72% | -39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -3.08% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -20.69% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -20.72% | -39.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -2.35% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -3.31% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.04% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и PTRQX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 1.58% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 2.62% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 4.48% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 5.98% | +16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 5.22% | +21.26% |