Сравнение TASVX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции TASVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 10.16% против 8.38% соответственно.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и JMCRX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
TASVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
TASVX
JMCRX
Сравнение TASVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.61 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.88 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 5.55 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и JMCRX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и JMCRX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -46.65% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.23% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -26.90% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -46.65% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -4.38% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -7.49% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.13% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и JMCRX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.17% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.22% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 13.16% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 22.35% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 20.90% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 21.60% | +4.88% |