PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASVX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASVX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TASVX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TASVX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TASVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund		5.01%13.71%18.76%16.92%-11.44%41.68%-3.08%15.56%-19.00%6.21%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции TASVX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.03% соответственно.

TASVX

1 день
2.36%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.01%
6 месяцев
9.31%
1 год
29.85%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.16%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с TASVX:
TASVX с VBRTASVX с PDBZXTASVX с PVCMXTASVX с BRSIXTASVX с PBSMXTASVX с TASCXTASVX с MMEYX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий TASVX и HRTVX

TASVX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
TASVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

TASVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASVX
Ранг доходности на риск TASVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASVXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.21

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.37

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

9.02

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASVX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASVX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASVX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASVXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между TASVX и HRTVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASVX и HRTVX

Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TASVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund		1.23%1.29%26.54%3.43%22.08%1.46%1.38%2.81%10.87%13.42%1.83%45.04%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок TASVX и HRTVX

Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TASVXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-61.68%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-13.48%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-23.17%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.79%

-46.31%

-13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.91%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-9.07%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.54%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TASVX и HRTVX

PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.17% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TASVXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.14%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.63%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

20.61%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

19.53%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

21.02%

+5.46%