PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASVX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASVX с FISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TASVX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TASVX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TASVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund		5.01%13.71%18.76%16.92%-11.44%41.68%-3.08%7.51%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TASVX показывает доходность 5.01%, а FISVX немного ниже – 4.93%.

TASVX

1 день
2.36%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.01%
6 месяцев
9.31%
1 год
29.85%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.16%

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TASVX:
TASVX с VBRTASVX с PDBZXTASVX с BRSIXTASVX с PVCMXTASVX с PBSMXTASVX с TASCXTASVX с AVALX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Сравнение комиссий TASVX и FISVX

TASVX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

TASVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TASVX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASVX
Ранг доходности на риск TASVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASVX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASVXFISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.86

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.02

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.01

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASVX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASVX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISVX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASVX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASVXFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между TASVX и FISVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASVX и FISVX

Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FISVX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TASVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund		1.23%1.29%26.54%3.43%22.08%1.46%1.38%2.81%10.87%13.42%1.83%45.04%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TASVX и FISVX

Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и FISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TASVXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-44.66%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-13.82%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-26.50%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.37%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-10.58%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.48%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TASVX и FISVX

PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеют волатильность 6.17% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TASVXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.34%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

13.12%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

22.07%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

21.82%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

26.96%

-0.48%