Сравнение TASCX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TASCX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASCX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TASCX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции VSIAX немного отстают с 10.08%.
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASCX и VSIAX
TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
TASCX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
TASCX
VSIAX
Сравнение TASCX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASCX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.92 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.41 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.37 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 5.62 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASCX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.92 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TASCX и VSIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASCX и VSIAX
Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок TASCX и VSIAX
Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASCX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -45.39% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.16% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -24.09% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -45.39% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -6.15% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -5.54% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.44% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASCX и VSIAX
Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASCX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.52% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 11.25% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 20.69% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 19.86% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 22.45% | +1.72% |