PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASCX с DHSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с DHSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TASCX и DHSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TASCX и DHSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		6.59%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		0.83%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.89%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у DHSIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции TASCX превзошли акции DHSIX по среднегодовой доходности: 10.22% против 8.87% соответственно.

TASCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
6.59%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.41%
3 года*
14.03%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%

DHSIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.50%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.07%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX
Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHSCXDHSIX с JMCRXDHSIX с DHRAXDHSIX с DHIAXDHSIX с ARSMXDHSIX с DHEIXDHSIX с DHMAX

Сравнение комиссий TASCX и DHSIX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DHSIX в 0.97%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Доходность на риск

TASCX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASCX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASCXDHSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.81

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.95

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

6.50

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASCX vs. DHSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHSIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и DHSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASCXDHSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.18

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между TASCX и DHSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и DHSIX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности DHSIX в 5.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.54%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		5.69%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и DHSIX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и DHSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TASCXDHSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-52.83%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.91%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-28.33%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-45.96%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-10.16%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.43%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.87%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и DHSIX

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.87%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TASCXDHSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.12%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

14.00%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

23.80%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

21.43%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

22.13%

+2.04%