PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASCX с CUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с CUSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TASCX и CUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TASCX и CUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		-2.51%-1.21%4.80%5.77%-0.75%22.04%12.07%22.83%-9.78%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у CUSIX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции TASCX превзошли акции CUSIX по среднегодовой доходности: 10.35% против 6.47% соответственно.

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%

CUSIX

1 день
1.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-8.61%
1 год
5.49%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.23%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

Cullen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX
Часто сравнивают с CUSIX:
CUSIX с JMCRXCUSIX с ENHNXCUSIX с CIHIXCUSIX с PVCMXCUSIX с CEMFXCUSIX с CHDEXCUSIX с CVLVX

Сравнение комиссий TASCX и CUSIX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CUSIX в 1.00%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

TASCX vs. CUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CUSIX
Ранг доходности на риск CUSIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASCX c CUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASCXCUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.21

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.49

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.31

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

0.69

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASCX vs. CUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CUSIX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и CUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASCXCUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.21

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.16

Корреляция

Корреляция между TASCX и CUSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и CUSIX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности CUSIX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		1.11%1.06%5.46%1.71%7.61%11.67%0.21%3.01%5.98%19.35%0.67%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и CUSIX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки CUSIX в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и CUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TASCXCUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-45.46%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-18.49%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-31.76%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-45.46%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-15.89%

+12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.49%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

8.21%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и CUSIX

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TASCXCUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.34%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

16.70%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

27.54%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

23.54%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

24.97%

-0.80%