PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASCX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TASCX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TASCX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-14.20%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TASCX показывает доходность 7.85%, а BSCMX немного выше – 8.18%.

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий TASCX и BSCMX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

TASCX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASCX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASCXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.96

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.74

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.06

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

12.65

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASCX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCMX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASCXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.96

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между TASCX и BSCMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и BSCMX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и BSCMX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TASCXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-38.12%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.85%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-22.34%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-7.43%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-6.10%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.35%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и BSCMX

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TASCXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.72%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

12.37%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

22.03%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

17.85%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

20.69%

+3.48%