PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TARK с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TARK и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 17.46%.


TARK

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-19.01%
1 год
-1.04%
3 года*
18.16%
5 лет*
10 лет*

TSLQ

1 день
0.09%
1 месяц
26.81%
С начала года
17.46%
6 месяцев
36.29%
1 год
-53.58%
3 года*
-64.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARK и TSLQ


2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
-11.39%41.00%-4.85%121.37%-59.57%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
17.46%-74.67%-83.21%-59.97%61.04%

Correlation

The correlation between TARK and TSLQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

-0.65

The correlation between TARK and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long Innovation ETF

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Доходность на риск

TARK vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TARK
Ранг доходности на риск TARK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 99
Ранг коэф-та Мартина

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TARKTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.93

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.74

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-0.95

+0.92

TARK vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TARK и TSLQ

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и TSLQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TARKTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-98.73%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-72.21%

+14.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.55%

-97.85%

+32.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-98.25%

+56.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.78%

-67.67%

+16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.93%

56.50%

-25.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и TSLQ

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 24.84%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 27.08%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TARKTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.84%

27.08%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.91%

56.64%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.22%

87.75%

-16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.58%

94.23%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.58%

94.23%

-3.65%

Сравнение комиссий TARK и TSLQ

TARK берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и TSLQ

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, что больше доходности TSLQ в 8.99%


ПозицияTTM2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
33.85%30.00%0.59%0.00%0.00%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
8.99%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы


TARK and TSLQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (27.08%) compared to TARK (24.84%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs TSLQ's -98.73%.

On 3-year performance, TARK leads with 18.16% vs -64.42% for TSLQ. On fees, TARK is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 24.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TARK has performed better with a 18.16% return vs -64.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TARK is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.

TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 8.99% for TSLQ.

TARK is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: AXS and Tradr. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 1.17% for TSLQ.

TARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARK и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор