PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TARK с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds. TARK is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 18.16%/yr vs 60.52%/yr for TQQQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TARK и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%.

TARK

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-19.01%
1 год
-1.04%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARK и TQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-11.39%41.00%-4.85%121.37%-71.31%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-52.40%

Correlation

The correlation between TARK and TQQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.76

The correlation between TARK and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с SOXLTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

TARK vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 99
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TARKTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.73

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.15

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.50

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

7.89

-7.93

TARK vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TARK и TQQQ

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TARKTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-81.66%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-36.97%

-20.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.55%

-58.04%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-14.07%

-27.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.78%

-18.49%

-32.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.93%

11.67%

+19.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и TQQQ

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 24.84%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TARKTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.84%

26.81%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.91%

43.27%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.22%

53.22%

+18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.58%

67.42%

+23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.58%

66.30%

+24.28%

Сравнение комиссий TARK и TQQQ

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и TQQQ

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, что больше доходности TQQQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		33.85%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TARK and TQQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to TARK (24.84%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs TQQQ's -81.66%.

On 3-year performance, TQQQ leads with 60.52% vs 18.16% for TARK. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 24.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 60.52% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.

TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 0.27% for TQQQ.

They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARK и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор