Сравнение TARK с SARK
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, TARK returned 4.42%/yr vs -25.77%/yr for SARK. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TARK charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности TARK и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -14.60%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -4.69%.
TARK
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -8.62%
- 6 месяцев
- -23.54%
- С начала года
- -14.60%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- -4.69%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- -25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -14.60% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -4.69% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 8.44% |
Correlation
The correlation between TARK and SARK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | -0.99 |
The correlation between TARK and SARK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. SARK — Ранг доходности на риск
TARK
SARK
Сравнение TARK c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.36 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.63 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и SARK
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -81.07% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -26.34% | -31.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -74.42% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.81% | -78.96% | +35.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.58% | -47.27% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.20% | 15.07% | +17.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и SARK
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 9.00% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.15% | 27.03% | +27.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 35.98% | +35.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.28% | 55.87% | +34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.28% | 55.87% | +34.41% |
Сравнение комиссий TARK и SARK
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и SARK
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 35.12%, что больше доходности SARK в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.96% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 35.12% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and SARK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.42%) compared to SARK (9.00%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, TARK leads with 4.42% vs -25.77% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 4.42% return vs -25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 35.12%, compared with 2.96% for SARK.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while SARK is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор