PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARK с NXTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Axs Green Alpha ETF (NXTE).

TARK и NXTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TARK и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.67%41.00%-4.85%121.37%-39.65%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		3.01%21.84%-3.42%13.85%-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 3.01%.

TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOOTARK с ^GSPC
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с RINCNXTE с TSLQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с SARK

Сравнение комиссий TARK и NXTE

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NXTE в 1.00%.

TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
NXTE
Axs Green Alpha ETF

Доходность на риск

TARK vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKNXTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.30

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.88

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.45

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

7.72

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.30

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.36

-0.50

Корреляция

Корреляция между TARK и NXTE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и NXTE

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности NXTE в 0.49%

TTM2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.35%30.00%0.59%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%

Просадки

Сравнение просадок TARK и NXTE

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и NXTE.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-28.64%

-49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-13.99%

-43.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.09%

-8.64%

-42.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-8.17%

-43.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

4.44%

+20.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и NXTE

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Axs Green Alpha ETF (NXTE) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

10.00%

+15.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.69%

18.90%

+35.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

26.46%

+57.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

25.75%

+65.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

25.75%

+65.76%