Сравнение TARK с NXTE
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, TARK returned 18.16%/yr vs 19.93%/yr for NXTE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности TARK и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 36.99%.
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 35.15%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -46.31% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 36.99% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.52% |
Correlation
The correlation between TARK and NXTE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between TARK and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. NXTE — Ранг доходности на риск
TARK
NXTE
Сравнение TARK c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.22 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 12.96 | -13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и NXTE
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -28.64% | -49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -13.68% | -43.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -27.24% | -38.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -2.92% | -38.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -7.82% | -42.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 4.44% | +26.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и NXTE
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.84% по сравнению с Axs Green Alpha ETF (NXTE) с волатильностью 14.47%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.84% | 14.47% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 23.36% | +29.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.22% | 27.79% | +43.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.58% | 26.72% | +63.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.58% | 26.72% | +63.86% |
Сравнение комиссий TARK и NXTE
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и NXTE
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, что больше доходности NXTE в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.48% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and NXTE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.84%) compared to NXTE (14.47%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs NXTE's -28.64%.
On 3-year performance, NXTE leads with 19.93% vs 18.16% for TARK. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 14.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 19.93% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 0.48% for NXTE.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while NXTE is Global Equities. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 1.00% for NXTE.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор